一、资产证券化的基本理论及风险量化分析（论文文献综述）
徐嘉仁[1]（2021）在《信用卡不良资产证券化产品信用风险研究 ——以“建鑫2018-6”为例》文中进行了进一步梳理
辛怡萱[2]（2021）在《我国城市商业银行信用风险问题研究》文中指出我国银行业中,城市商业银行是其中比较特殊而且非常重要的组成部分,并且在促进经济发展过程中具有关键作用。城市商业银行是由城市信用社演变而来的,在解决社会就业、服务小微企业、助力区域经济发展过程中背负很多不良资产,积累了很多风险特别是信用风险。在当今经济全球化日益深化的时代,商业银行信用风险本就容易传染,不同国家信用风险监管制度的差异更是加剧了信用风险的产生和传播。我国城商行由于受其不同的经营历史和演变过程、业务定位、经营区域等因素影响,与我国其他大型商业银行以及国际上大型商业银行相比,在体制机制、风险文化、数据处理能力等诸多方面上还存在很多薄弱之处,抵御信用风险的能力也就相对较弱,迫切需要提高防范风险的能力。本文界定相关概念后,对国内外城市商业银行信用风险相关理论进行梳理,综述国内外学者相关成果后,剖析了我国城商行信用风险现状及特点,并从纵向、横向相结合,对比分析近年来我国和不同国家的城商行信用风险。本文按照金融学和统计学建模方法,以29家上市城商行的数据为基础,采用KMV模型进行实证分析,获得了我国城市商业银行信用风险测度的相关结论,提出违约概率与DD呈负相关关系,与利润率呈负相关关系,即银行利润率越高,代表其经营状况越好,从而违约距离越远,预期违约概率也相应越低,并且对我国城商行如何有效加强信用风险防范提出相关对策建议。另外,笔者以备受关注的包商银行被收购事件为例进行分析,提出包商银行存在的同业负债占比偏高、资本充足率不足且不良贷款率逐年上升等内部问题,并对包商银行基于KMV模型进行随机模拟实验以探究其信用风险变化的具体情况,提出了完善内部信用风险管理机制、完善内部股权结构、使用更加科学的风险监测手段等具有可行性的建议来提高风险防范水平,这对我国其他城商行也有很大的借鉴意义。本文从宏观和微观两个方面对于规避城市商业银行的信用风险提出了有效建议。从宏观方面来讲,提出继续深化金融体制改革、与国际金融监管机构开展多层次合作、加快建设社会信用体系建设的建议;微观方面主要从城商行内部提出完善银行内部评级系统、紧密结合金融科技提高智能化、强化信贷政策执行管控、坚持高质量推动业务转型的建议。
邓皓木[3]（2020）在《“建鑫2018-1”不良资产支持证券信用风险研究》文中进行了进一步梳理目前我国经济发展进入新常态,经济增长速度有所下降,同时我国的不良资产规模不断上升,商业银行不良贷款的规模也屡创新高。以往我国商业银行都采取折价转让的方法来处理自身的不良资产,但是此方法效率不高,缺乏主动性。而不良资产证券化作为一项金融创新工具,具有市场化程度高、效率高的特点,商业银行通过不良资产证券化能够更高效地对不良资产进行处置。但是结合国内外相关实践经验来看,虽然不良资产证券化有效地解决了不良资产的处置问题,但由于不良资产证券化本身结构设计复杂、参与方众多,所以不良资产证券化面临的信用风险也较高。因此,在不良资产证券化的发展过程中,针对其信用风险的研究具有十分重要的现实意义。本文首先结合国内外相关研究,对不良资产证券化涉及的现金流分析原理、资产重组原理、风险隔离原理、信用增级原理进行阐述。其次,本文以“建鑫2018-1”不良资产支持证券为例,对其发行背景、基础资产池、交易结构、信用增级措施、现金流分配机制进行了介绍。然后,本文根据“建鑫2018-1”的特点,将其信用风险划分为债务人、资产池、发起人、第三方的信用风险,并结合入池资产特征、发起人信用水平、信用增级措施等具体内容,分别对这四类信用风险进行分析。通过分析发现“建鑫2018-1”整体信用风险较低,且信用风险多集中于资产池。另外,本文结合前人的相关研究,选取修正后的KMV模型对“建鑫2018-1”信用风险进行分层量化分析。通过修正KMV模型的计算结果以及相关分析可知,“建鑫2018-1”优先档证券的违约概率较低,而次级档证券的违约概率相对较高。最后,本文在前文分析的基础之上,从投资人、发起人以及监管机构的角度提出相关启示。本文基于对“建鑫2018-1”不良资产支持证券信用风险的研究分析,分别从证券结构和宏观政策两个方面,对我国未来不良资产证券化的发展和信用风险的防范提供一些建议。在证券结构的方面,不良资产支持证券应当合理筛选入池资产,利用内外信用增级措施来提升信用等级,同时应当优化证券的内部结构设计以降低信用风险。在宏观政策方面,我国应当扩大不良资产证券化的试点规模和范围,完善相关法律法规以及加强信用评级体系建设。
陈顺意[4]（2020）在《城市水务治理PPP融资模式的财务风险研究 ——以碧水源为例》文中研究表明PPP（Public-Private Partnership）,又称PPP模式,是指代表公共利益的政府部门和追求经济利益的私人部门进行公共项目建设合作。现阶段中国正处于高增速到高质量发展的转型时期,过去的一些项目模式逐渐被淘汰和替代。PPP这一新的模式2014年在国内兴起,2017年逐渐引发质疑,引发变化的关键原因在于PPP这一融资模式对公司财务造成的深入影响。它带来了行业的快速扩张,同时也带来了资金的压力。随着融资环境的收紧,一般PPP项目的业务现金流周期滞后,这个时候有些企业可能会面临资金链断裂的困境。这个变化过程背后深层次的成因和发展过程,仍值得反思。碧水源作为水务治理行业民营企业的龙头,其发展历程具有明显的典型性和代表性。因此本文将以该公司为例来进行风险识别和风险评价,还原其整个发展历程,关注其核心风险点并加以分析,在分析的基础上对碧水源公司提出相应的建议。本文的创新点在于站在社会资本方的角度来看待PPP模式对整体公司的财务影响,并且采用熵权法和功效系数法相结合的方式量化评价财务风险。本文希望可以给水务全行业提供帮助,为企业决策者的风险评价和风险应对给予一些新的思路,从而规避和控制风险。本文以民营企业碧水源公司作为案例,对其财务风险进行相关研究。全文通过对水务行业和PPP模式两者的发展历程和文献的梳理,基于全生命周期理论来识别项目每个生命周期阶段的财务风险,并且基于财务风险管理理论来构建由熵值法和功效系数法相结合的财务风险评价体系。在理论基础上以碧水源作为案例公司,通过与首创股份和北控水务进行对比之后,识别出了筹资风险、经营风险、资金回收风险和投资风险四个风险。最后得出结论,碧水源公司的筹资、资金回收和投资风险相对较为显着。根据不同的风险应当采取不同的措施。针对筹资风险,碧水源应当做好“控源节流”。“控源”即指采取与PPP项目回款期限较长的特征相匹配的融资方式,“节流”即指做好资金预算管理。针对资金回收风险,加强对PPP订单的筛选,即指关注水治理压力大的经济较发达地区的且回款相对较快的订单,确保资金的回收。针对投资风险,调整公司的投资战略,即指回归轻资产战略模式和专注主营业务的投资战略。本文采用的财务风险评价体系具备客观科学的赋值,很大程度上克服了人为主观性。同时该体系确定各个指标的权重,将风险量化,因此能够让企业根据不同的风险水平采取不同的财务策略。
李清菁[5]（2020）在《方正证券供应链金融ABS风险控制研究》文中进行了进一步梳理随着国家鼓励发展实体经济政策的发布及“三去一降一补”等供给侧结构性改革的大力推进,也推动着供应链金融市场的迅速发展。通过打通企业链中的物流、业务流、信息流、资金流,供应链金融有效地解决了中小企业融资困难和融资成本高的问题,备受资本市场的青睐,其中基于核心企业的供应链金融ABS（资产证券化简写）是最具潜力的金融创新。供应链金融ABS是根据核心企业的信用水平及真实的交易背景,通过资产支持证券的方式为有融资需求的企业募集资金,可以有效盘活流动资产。基于供应链金融ABS的发展规模及特点,本文进一步分析其面临的各类风险,同时通过对方正证券供应链金融ABS风险影响因素的研究,研发出一套风险量化评估系统,用于辅助方正证券乃至更多有需要的金融机构进行风险判断及作出相关经济决策。首先,本文分析了方正证券供应链金融资产证券化的现状,按基础资产分析、交易结构分析、发行模式分析、主要特点分析等四个方面对当前的发展状况进行分析。其次,本文以“方正证券-一方恒融碧桂园保理资产支持专项计划”为例阐述了方正证券供应链金融ABS中各类风险因素对该供应链金融ABS的主要影响。对于案例中风险因素主要分成基础资产相关的风险、资产证券化过程风险以及其他风险三大类进行分析,并将风险指标加以量化,量化指标主要选取核心企业的偿债能力、营运能力、盈利能力等财务指标来加入模型。最后,针对方正证券供应链金融资产证券化的实际情况,建立相关风险量化评估系统,并从多角度提出方正证券供应链金融资产证券化信用风险的防范建议和对策。
王文源[6]（2020）在《G公司汽车金融资产证券化风险管理研究》文中研究表明汽车金融行业受汽车消费整体表现疲软的影响,贷款规模出现增长缓慢的态势。在销量下跌的汽车市场中,汽车金融公司间的激烈竞争导致了汽车贷款利率的持续降低和经营策略上的激进调整,使得各汽车金融公司的不确定风险因素出现一定的分化。为了提高汽车金融公司在资产证券化业务上的风险管控能力,需要引导各汽车金融公司积极探索出适合自身的风险管理模式,从而推动汽车金融资产证券化业务的健康发展。本文主要围绕G公司作为资产证券化发起机构和贷款服务机构,研究当前G公司汽车金融资产证券化风险管理的运行体系。首先在设计发行风险管理的研究中,通过资产质量,交易结构,现金流的风险管理介绍,深入解析了G公司在资产证券化设计发行时的风险管理方式,并指出存在的相关问题。然后介绍了G公司面对外部信贷风险采取相关量化管理和监控预防的方式,以及围绕核心团队、管控体系和业务能力开展内部治理风险管理的现状,展示了G公司资产证券化服务运营的风险管理体系,进而提出了可进一步改进的发展方向。最后根据G公司在汽车金融资产证券化业务中存在的风险管理问题,探讨了改善风险管理的相关应对措施,认为采用非完全支付机制,引入外部评级机构,活用资产池的规模转换能有效改善资产证券化产品设计发行的风险管理状况,同时加强风险管理体系的统一规划,建立风险预警等级制度,建立可视化动态监控系统能有效提升贷款服务管理的风险管理能力。本文旨在改善G公司在资产证券化风险管理中存在的问题,并依据现有的风险状况提出相关可行有效的建议,同时为汽车金融行业资产证券化业务风险管理提供一些改进思路。
张璐[7]（2020）在《植物品种权证券化研究》文中指出植物品种权作为农业知识产权的重要组成部分,是关乎粮食安全与国计民生的一项重要知识资产。随着农业科技的不断发展,植物品种的研发和应用日新月异,也推动了农业经济的快速发展。如何利用植物品种权进行证券化融资,成为种业企业和科研机构获得创新动力和发展资金的重要契机。植物品种权证券化想要获得长足的发展,既需要依靠国家相关政策的引导,也需要发挥产权自身的经济与金融特性,在证券化融资方面取得突破。近年来,国家出台一系列政策鼓励和支持植物品种权证券化的发展,证监会也加大了对相关项目的扶持,为植物品种权证券化发展拓宽道路。通过梳理以往文献发现,已有研究多侧重于对知识产权证券化的讨论,因此,本文针对植物品种权特性对相关问题展开分析和探讨,以期能够破解植物品种权证券化融资困境,提高行业竞争力。本文从植物品种权的一般理论出发,按照提出问题—分析问题—解决问题的整体思路,将理论与实务纳入统一的植物品种权证券化分析框架,运用知识创新理论、信息不对称理论、资产定价理论、风险决策理论等,通过数值模拟分析、SPSS统计分析等方法,对植物品种权证券化方式、定价、风险等问题进行系统性研究,并提出相应的对策建议。主要研究内容包括:第一,植物品种权证券化概念界定与理论框架。阐述植物品种权证券化的内涵、要素与运作流程,论述委托代理理论、信息不对称理论、价值理论、资产定价理论、风险决策理论等相关理论,构筑和形成了本文的理论研究框架。第二,植物品种权证券化方式。本章对主要国家知识产权证券化方式进行系统的探讨与总结,分析了引入种业保险、引入担保机构、引入“银政企”、引入股权众筹等几种适合植物品种权证券化运行的方式。研究表明,引入股权众筹方式能够符合植物品种权证券化特征。数值模拟结果显示,植物品种权证券化的产品质量信号、项目资金、消费效用等因素都对植物品种权证券化股权众筹有正向影响,植物品种权证券化股权众筹具有可行性与可操作性。第三,植物品种权证券化定价。本章通过总结植物品种权证券化定价的内容和影响因素,归纳出适用于植物品种权证券化定价的方法。研究发现,运用实物期权法进行植物品种权证券化定价具有合理性。仿真结果表明:期权时间、波动率、期权障碍价格都是影响植物品种权证券化定价的重要因素。植物品种权证券化价格仿真实验的结果反映了不同类型的投资者对产品定价发行后植物品种权未来收益能力的的预期,为植物品种权证券化的定价提供了参考。第四,植物品种权证券化风险。本章对植物品种权证券化运行和定价过程中的风险进行分析和归类,探讨了风险的形成与传导路径,分析了具有资产证券化性质和具有知识产权特性的风险因素。对植物品种权证券化进行了风险测度和评估,并运用区间直觉模糊梯形算法对多种方案进行风险分析和评价,研究结果表明信用风险、价值风险、利率风险、法律风险、技术风险、信息不对称风险、市场风险、巨灾风险等都是影响植物品种权证券化运行方案选择的重要指标。第五,植物品种权证券化管理策略。植物品种权证券化是在资产证券化理论体系上建立起来的、以知识产权证券化为基础进行的创新发展。本章根据发达国家知识产权证券化主要方式、运行模式和定价机理及存在的风险,提出了促进植物品种权证券化发展的管理策略。主要从创新策略、监管策略、市场策略、环境策略、法律策略方面提出以下建议:运用金融科技手段,实现植物品种权证券化创新发展;构建合理有效的金融监管体系,防范金融风险;规范交易市场,维护植物品种权证券化有效运行;优化资源配置,提供良好的植物品种权证券化投融资环境;加强政策法规建设,保障植物品种权证券化高效发展。虽然我国目前推行植物品种权证券化的条件已基本具备,但是仍然还存在一些运行的障碍。为此应当完善相关法规条例,加快推动植物品种权成果转化,促进金融机构与种业企业的合作,健全证券化运行平台和交易体制,为植物品种权证券化的有效运营创造合适的条件。
彭斐然[8]（2020）在《供应链金融保理资产证券化优化方案研究 ——以苏宁供应链2号资产支持专项计划为例》文中研究指明2016年以来,在国家政策和市场需求的推动下,供应链金融保理资产证券化产品的发行数量和发行规模持续提高,并逐步由房地产行业向电商等其他行业拓展,为我国中小企业解决“融资难”、“融资贵”以及应收账款占资问题提供了有效途径。不断改进和完善供应链金融保理资产证券化产品,有利于拓展其服务广度,让更多行业的中小企业享受金融创新带来的实惠,对实体经济和金融业均具有重大意义。本文以我国供应链金融保理资产证券化方案作为研究对象,运用了文献研究、案例分析和定性与定量分析结合等方法,目的是为同类产品提供可行的优化设计措施。首先,本文对供应链金融保理资产证券化的研究现状进行了梳理,并介绍了相关概念和原理,为后续研究提供理论支持。其次,分析了我国供应链金融保理资产证券化的发展动因、现状与存在的问题,明确该类产品在实践中主要存在四个方面的不足,包括低层级供应商受益难、对核心企业依赖度过高、变相扩大核心企业融资规模、产品定价方式粗糙等。然后,选取了兼具时效性和代表性的苏宁供应链2号资产支持专项计划作为案例,围绕交易结构设计、基础资产池安排、现金流质量、内外部增信措施、发行利率等五个方面展开分析,并总结该专项计划的优势与不足,引出下文的优化方案设计。最后,本文以扩大融资受益范围、降低信用风险水平和完善产品定价机制为目的设计了优化方案。在产品设计方面,分别设计了引入应收账款流转平台、引入多个核心企业和加入信用保护工具等具体方案;在产品定价方面,分析并选择合适的定价模型对案例产品定价,并提出改进策略。在优化方案具体内容的基础上,本文还提出了相应的实施保障措施。本文对于我国现阶段电商行业供应链金融保理资产证券化方案的创新和改进有一定的帮助,也为我国的其他行业应用发展供应链金融保理资产证券化融资模式提供了可借鉴的经验。
王成勇[9]（2020）在《涉农融资租赁资产证券化风险控制研究 ——以“中银渤海-宜信租赁一期专项计划”为例》文中提出近年来,随着农业现代化的进行,我国农业生产不断从传统农户分散经营向集约化、专业化、组织化的新型经营体系转变,在农业现代化建设大背景下,农业机械化生产推动了涉农融资租赁业务的发展,对于涉农融资租赁公司来说,面对广阔的市场前景,资产证券化不仅仅是补充式的融资手段,更是未来的必然选择。我们不可否认,资产证券化对于融资租赁公司完善融资渠道、进行存量资产盘活、强化资产流动性发挥了重要作用,但也要客观的认识到融资租赁资产证券化中潜在的风险,风险的爆发会给相关机构和投资者带去不可估量的损失,同时也会扰乱金融市场秩序。本文选取交易所市场首单涉农类融资租赁ABS—“中银渤海-宜信租赁一期专项计划”作为研究对象,首先根据宜信租赁公司的经营业务及农业生产的特点分析其在资产支持证券发行过程中各个环节可能会存在哪些风险,接着介绍该资产支持证券发行过程中针对这些潜在风险所采取的风险控制措施,然后对该资产支持证券的风险进行测度以评估风险控制措施的有效性,进而对这次资产证券化风险控制所采取的措施作出评价,最后给出结论和建议。文章通过对案例的分析后,得出有关涉农类融资租赁资产证券化风险控制的结论有:（1）涉农融资租赁资产证券化过程中可能会出现基础资产分布过于集中、期限错配导致现金流不稳定、承租人违约导致现金流中断、法律风险以及证券流动性低等风险,这些风险的集聚可能会影响资产证券化的顺利开展。（2）分散资产池基础资产的地域分布能够大大降低发生大规模违约风险的可能性。（3）涉农融资租赁行业,租赁合同期限一般比较短,在资产证券化过程中要防范因期限错配带来现金流不稳定的风险。（4）综合运用分层结构设计、较大的超额利差、超额现金流覆盖以及外部增级措施等多种手段能够大大提高资产支持证券的流动性。（5）我国关于资产证券化专门的法律法规不健全,这也可能会影响到资产证券化的顺利进行。“中银渤海-宜信租赁一期专项计划”作为交易所首单涉农资产支持证券,对其进行研究较有代表性,本文最后从发起机构、受托机构、政府这三个层面提出了控制和防范涉农融资租赁资产证券化风险的建议。
庞阿杰[10]（2019）在《魔方公寓资产支持证券的风险评价》文中研究说明2016年6月3日,国务院办公厅发布的《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》中指出“支持符合条件的住房租赁企业发行债券、不动产证券化产品,稳步推进房地产投资信托基金试点”。政策出台,各大房地产商纷纷计划发行长期住房租赁资产证券化产品。魔方公寓率先推出了第一支长期住房租赁资产证券化产品,随后新派公寓、保利地产和招商蛇口分别推出了自己长期住房租赁资产证券化产品。随着资本市场的不断壮大和完善,资产证券化在我国发展非常的迅速,截至2019年6月27日,共计历史发行3,159个,涉及金额64,244.34亿元;现存续的2,157个,涉及金额30,850.37亿元。资产证券化产品本身是一种风险较低的证券,但是由于这样一种融资模式的复杂性,我们对这样一种产品的低风险的构成认识不够深入。本文通过案例对产品的结构、定价和基础资产所涉及的风险进行深入分析,将风险结构量化,深入认识和了解资产证券化产品的风险结构和低风险的程度,为资产证券产品的投资和管理提供支持,具有一定的现实意义。首先,本文介绍了我国资产证券化的基本情况,并介绍了资产证券化的基本理论。在此基础上根据典型性和新颖性原则选择了本文的案例-魔方公寓资产支持计划,通过魔方公寓资产支持计划的结构、定价和基础资产进行分析,对魔方公寓资产支持计划的风险进行识别,建立一个三层的风险评价指标体系。目标层是魔方公寓资产支持证券的风险,第二层包括结构风险、定价风险、基础资产风险和其他风险构成,第三层是21个具体风险。然后,利用熵的原理对综合模糊评价法进行完善,指标的权重通过熵权法确定,克服主观性,增强客观性。利用构建的基于熵权法的模糊综合评价法模型对魔方公寓资产支持计划风险进行分层评价。对评价的结果进行分析,探究魔方公寓资产支持证券的风险结构以及风险高低,通过与实际情况进行比较分析,说明模型能较为合理的评价该产品的风险水平。最后,本文在对魔方公寓资产支持计划的风险评价的基础上,对长期住房租赁资产证券化产品的管理和投资提出风险控制措施的建议,并结合魔方公寓资产支持证券进行有针对性的分析。着重表述了在结构设计各方以及定价的风险控制,参与各方应该保持中立勤勉推动产品的正常运作,服务中介机构保持一定的质量控制,保证信息的准确和完整,以期降低资产证券化产品风险事件的发生,保障项目的顺利进行。
二、资产证券化的基本理论及风险量化分析（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、资产证券化的基本理论及风险量化分析（论文提纲范文）
（2）我国城市商业银行信用风险问题研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 导言 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究综述 |
| 1.2.1 基础理论方面 |
| 1.2.2 商业银行信用风险影响因素 |
| 1.2.3 信用风险模型定量方面 |
| 1.2.4 商业银行信用风险管理方面 |
| 1.2.5 研究评述 |
| 1.3 研究内容和结构 |
| 1.4 研究创新与不足之处 |
| 第2章 相关概念及度量模型概述 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 城市商业银行 |
| 2.1.2 商业银行信用风险 |
| 2.2 商业银行信用风险度量模型 |
| 2.2.1 传统度量方法 |
| 2.2.2 现代信用风险度量方法 |
| 第3章 城市商业银行信用风险现状 |
| 3.1 我国城市商业银行信用风险现状 |
| 3.2 历年中国城市商业银行信用风险 |
| 3.3 不同国家商业银行信用风险 |
| 第4章 我国城市商业银行信用风险测度 |
| 4.1 KMV模型的理论基础及应用分析 |
| 4.1.1 KMV的模型概述 |
| 4.1.2 KMV模型的应用效果分析 |
| 4.2 基于KMV模型的中国29 家上市城商行信用风险测度 |
| 4.2.1 数据选取及处理 |
| 4.2.2 KMV模型对城市商业银行信用风险的测度 |
| 4.3 信用风险影响因素分析 |
| 4.3.1 外部因素 |
| 4.3.2 内部因素 |
| 第5章 包商银行信用风险案例分析 |
| 5.1 包商银行概况及收购事件介绍 |
| 5.2 包商银行信用风险管理存在问题 |
| 5.3 对包商银行进行的KMV模型模拟实验 |
| 5.4 启示 |
| 第6章 我国城市商业银行信用风险防范的对策建议 |
| 6.1 宏观层面 |
| 6.2 微观层面 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）“建鑫2018-1”不良资产支持证券信用风险研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 引言 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 研究的目的和意义 |
| 1.3 研究内容、方法及框架 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 研究框架 |
| 1.4 创新之处 |
| 2 文献综述与基础理论 |
| 2.1 国内外文献综述 |
| 2.1.1 国外文献综述 |
| 2.1.2 国内文献综述 |
| 2.1.3 文献评述 |
| 2.2 基础理论 |
| 2.2.1 现金流分析原理 |
| 2.2.2 资产重组原理 |
| 2.2.3 风险隔离原理 |
| 2.2.4 信用增级原理 |
| 3 “建鑫2018-1”案例描述 |
| 3.1 “建鑫2018-1”发行背景 |
| 3.2 “建鑫2018-1”基本情况 |
| 3.2.1 基本信息 |
| 3.2.2 基础资产池 |
| 3.2.3 交易结构 |
| 3.2.4 现金流分配机制 |
| 3.2.5 信用增进措施 |
| 4 “建鑫2018-1”案例信用风险分析 |
| 4.1 “建鑫2018-1”信用风险分类分析 |
| 4.1.1 债务人信用风险 |
| 4.1.2 资产池信用风险 |
| 4.1.3 发起人信用风险 |
| 4.1.4 第三方信用风险 |
| 4.2 “建鑫2018-1”信用风险量化分析 |
| 4.2.1 KMV模型的适用性与公式推导 |
| 4.2.2 KMV模型修正 |
| 4.2.3 违约概率的计算 |
| 4.2.4 违约概率的分析 |
| 4.3 “建鑫2018-1”案例的启示 |
| 4.3.1 对发起人的启示 |
| 4.3.2 对投资者的启示 |
| 4.3.3 对监管机构的启示 |
| 5 结论 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 相关建议 |
| 5.2.1 证券结构建议 |
| 5.2.2 宏观政策建议 |
| 5.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
| 学位论文数据集 |
（4）城市水务治理PPP融资模式的财务风险研究 ——以碧水源为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 PPP模式在我国的发展历史和现状 |
| 1.1.2 水务治理的现状发展以及PPP在水务行业的应用 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 研究内容 |
| 1.3 研究方法和技术路线 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 创新点 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 PPP模式文献综述 |
| 2.1.1 关于PPP模式的含义研究 |
| 2.1.2 关于PPP模式的种类研究 |
| 2.1.3 PPP模式在水务行业的应用研究 |
| 2.1.4 关于PPP模式的风险研究 |
| 2.2 财务风险评价研究综述 |
| 2.2.1 财务风险定义和分类研究 |
| 2.2.2 财务风险评价研究 |
| 3 PPP模式财务风险分析理论基础 |
| 3.1 基于全生命周期理论的PPP项目的财务风险识别 |
| 3.1.1 取得项目的准备阶段 |
| 3.1.2 项目建设阶段 |
| 3.1.3 项目运营和移交阶段 |
| 3.1.4 跨生命周期的风险识别 |
| 3.2 基于风险管理理论的PPP项目财务风险评价体系构建 |
| 3.2.1 风险管理理论 |
| 3.2.2 财务风险评价体系设计思路 |
| 3.2.3 财务指标的选取和赋权 |
| 3.2.4 指标体系的综合评价 |
| 3.2.5 采用该体系的依据 |
| 4 碧水源公司运用PPP模式的风险识别 |
| 4.1 碧水源公司情况介绍 |
| 4.2 碧水源PPP融资模式设计 |
| 4.2.1 投资主体和权责归属 |
| 4.2.2 资金来源 |
| 4.2.3 运作方式 |
| 4.3 碧水源PPP模式的总结以及为应对PPP财务风险采取的措施 |
| 4.4 碧水源PPP风险识别 |
| 4.4.1 取得项目前的准备阶段-筹资风险 |
| 4.4.2 项目建设阶段-经营风险 |
| 4.4.3 项目运营和移交阶段-资金回收风险 |
| 4.4.4 跨生命周期全阶段-投资风险 |
| 5 碧水源PPP财务风险量化评价与分析 |
| 5.1 碧水源财务风险量化评价 |
| 5.2 碧水源风险归因分析 |
| 5.2.1 外部经济和行业政策因素 |
| 5.2.2 公司内部财务因素 |
| 5.3 碧水源财务风险的应对对策分析 |
| 5.3.1 针对筹资风险,适度调整融资政策,加强资金的预算管理 |
| 5.3.2 针对资金回收风险,筛选稳健的订单,加强应收账款的管理 |
| 5.3.3 针对投资风险,回归轻资产战略模式,集中主营业务的发展 |
| 6 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录 |
（5）方正证券供应链金融ABS风险控制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 供应链金融的起源发展及风险评估研究 |
| 1.2.2 资产证券化的风险控制研究 |
| 1.2.3 供应链金融资产证券化相关研究 |
| 1.2.4 文献述评 |
| 1.3 研究内容框架及方法 |
| 第二章 基本理论 |
| 2.1 供应链金融的内涵与特征 |
| 2.1.1 供应链金融的涵义 |
| 2.1.2 供应链金融的特征 |
| 2.2 资产证券化 |
| 2.3 供应链金融ABS及其分类 |
| 2.3.1 保理ABS |
| 2.3.2 票据ABS |
| 2.4 供应链金融ABS理论基础 |
| 2.4.1 风险管理理论 |
| 2.4.2 风险隔离理论 |
| 2.4.3 信用增级原理 |
| 2.4.4 信息不对称理论 |
| 第三章 方正证券供应链金融ABS风险识别 |
| 3.1 方正证券供应链金融ABS参与主体基本情况 |
| 3.1.1 方正证券概况 |
| 3.1.2 碧桂园核心企业概况 |
| 3.1.3 方正证券供应链金融ABS环境分析—SWOT分析法 |
| 3.2 方正证券供应链金融ABS发行历程 |
| 3.3 方正证券供应链金融ABS交易结构 |
| 3.4 方正证券供应链金融ABS基础资产 |
| 3.5 方正证券供应链金融ABS项目风险来源 |
| 3.5.1 与基础资产相关的风险 |
| 3.5.2 与资产支持证券相关的风险 |
| 3.5.3 其他风险 |
| 第四章 方正证券供应链金融ABS风险评估 |
| 4.1 风险量化评估指标 |
| 4.2 风险量化评估模型 |
| 4.2.1 评估指标的无量纲化 |
| 4.2.2 量化评估模型的选取 |
| 4.2.3 实施流程与步骤 |
| 4.3 风险量化评估分析 |
| 4.3.1 风险量化评估 |
| 4.3.3 主观权重敏感性分析 |
| 第五章 方正证券供应链金融ABS风险控制 |
| 5.1 构建方正证券供应链金融ABS风险评估系统 |
| 5.1.1 功能与特点 |
| 5.1.2 系统主界面 |
| 5.1.3 子模块实例 |
| 5.2 推进区块链在供应链金融ABS深度应用 |
| 5.3 加大资产计划中外部增信措施安排 |
| 研究结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（6）G公司汽车金融资产证券化风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究内容和框架 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究框架 |
| 1.4 研究创新点 |
| 第2章 汽车金融资产证券化概况 |
| 2.1 行业的发展现状及潜在风险 |
| 2.1.1 发展现状 |
| 2.1.2 潜在风险 |
| 2.2 G公司汽车金融资产证券化概况 |
| 2.2.1 操作流程 |
| 2.2.2 盈利模式 |
| 2.3 本章小结 |
| 第3章 G公司资产证券化设计发行风险管理 |
| 3.1 资产质量风险管理 |
| 3.1.1 资产风险的静态管理 |
| 3.1.2 资产风险的动态管理 |
| 3.2 交易结构风险管理 |
| 3.2.1 交易参与机构选择 |
| 3.2.2 资产权益转移设置 |
| 3.2.3 资产分层结构设计 |
| 3.3 现金流的风险管理 |
| 3.3.1 现金流的归集监管 |
| 3.3.2 现金流的分配顺序 |
| 3.4 设计发行风险管理问题 |
| 3.4.1 资产的抗风险评估 |
| 3.4.2 现金流的风险评估 |
| 3.4.3 风险管理问题 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 G公司资产证券化服务运营风险管理 |
| 4.1 资产证券化外部信贷风险管理 |
| 4.1.1 信贷风险的一般表现 |
| 4.1.2 信贷风险的量化管理 |
| 4.1.3 信贷风险的监控预防 |
| 4.2 资产证券化内部治理风险管理 |
| 4.2.1 风险管理团队 |
| 4.2.2 风险体系建设 |
| 4.2.3 风险管控能力 |
| 4.2.4 风险控制处理 |
| 4.3 服务运营风险管理问题 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 风险管理存在问题的应对措施 |
| 5.1 设计发行的风险应对措施 |
| 5.2 服务运营的风险应对措施 |
| 5.3 本章小结 |
| 总结与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读硕士期间取得的研究成果 |
| 致谢 |
| 附件 |
（7）植物品种权证券化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 变量注释表 |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题依据 |
| 1.2 研究目的与意义 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.4 研究内容 |
| 1.5 研究方法与技术路线 |
| 1.6 论文创新点 |
| 2 植物品种权证券化概念界定与理论框架 |
| 2.1 植物品种权证券化内涵界定 |
| 2.2 植物品种权证券化的要素与运作流程 |
| 2.3 植物品种权证券化相关理论与理论框架 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 植物品种权证券化方式 |
| 3.1 主要国家知识产权证券化方式 |
| 3.2 植物品种权证券化的主要方式 |
| 3.3 植物品种权证券化股权众筹 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 植物品种权证券化定价 |
| 4.1 植物品种权证券化定价基础 |
| 4.2 植物品种权证券化定价方法 |
| 4.3 植物品种权证券化定价模型构建与分析 |
| 4.4 植物品种权证券化价格仿真分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 5 植物品种权证券化风险 |
| 5.1 植物品种权证券化的风险形成与传导 |
| 5.2 植物品种权证券化风险测度 |
| 5.3 基于区间直觉模糊梯形的植物品种权证券化风险分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 植物品种权证券化管理策略 |
| 6.1 运用金融科技手段,实现植物品种权证券化创新发展 |
| 6.2 构建合理有效的金融监管体系,防范金融风险 |
| 6.3 规范交易市场,维护植物品种权证券化有效运行 |
| 6.4 优化资源配置,提供良好的植物品种权证券化投融资环境 |
| 6.5 加强政策法规建设,保障植物品种权证券化高效发展 |
| 7 结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录1 植物品种权证券化调查问卷 |
| 附录2 植物品种权证券化风险因素调查问卷 |
| 附录3 |
| 作者简历 |
| 致谢 |
| 学位论文数据集 |
（8）供应链金融保理资产证券化优化方案研究 ——以苏宁供应链2号资产支持专项计划为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 第一节 研究背景与意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 国内外研究现状 |
| 一、国外研究现状 |
| 二、国内研究现状 |
| 三、文献评述 |
| 第三节 研究内容与方法 |
| 一、研究内容 |
| 二、研究方法 |
| 第四节 研究创新与不足 |
| 一、创新之处 |
| 二、不足之处 |
| 第二章 概念界定与相关原理 |
| 第一节 概念界定 |
| 一、商业保理 |
| 二、商业保理资产证券化 |
| 三、供应链金融 |
| 四、供应链金融保理资产证券化 |
| 第二节 供应链金融保理资产证券化概述 |
| 一、运作机制 |
| 二、模式特点 |
| 三、相关风险 |
| 第三节 供应链金融保理资产证券化的理论基础 |
| 一、资产重组理论 |
| 二、风险隔离理论 |
| 三、信用增级理论 |
| 第三章 我国供应链金融保理资产证券化发展现状与问题 |
| 第一节 供应链金融保理资产证券化发展动因 |
| 一、利益驱动 |
| 二、政策支持 |
| 第二节 供应链金融保理资产证券化发展现状 |
| 一、发行规模持续提升 |
| 二、行业集中度有所下降 |
| 三、发行利率呈下降趋势 |
| 第三节 供应链金融保理资产证券化存在的问题 |
| 一、低层级供应商难以受益 |
| 二、对核心企业依赖度过高 |
| 三、变相扩大核心企业融资额 |
| 四、产品定价方法粗糙 |
| 第四章 苏宁供应链2号资产支持专项计划案例分析 |
| 第一节 案例基本情况 |
| 一、案例选择原因 |
| 二、产品基本信息 |
| 三、产品关键参与方 |
| 第二节 案例分析 |
| 一、交易结构设计分析 |
| 二、基础资产池质量分析 |
| 三、现金流压力测试 |
| 四、信用增级方式分析 |
| 五、发行利率分析 |
| 第三节 案例分析总结 |
| 一、专项计划优势 |
| 二、专项计划不足 |
| 第五章 供应链金融保理资产证券化优化方案设计与实施保障 |
| 第一节 优化方案设计的总体目标 |
| 第二节 优化方案设计的具体内容 |
| 一、引入应收账款流转平台 |
| 二、引入多个核心企业 |
| 三、加入信用保护工具 |
| 四、选择合理的定价方法 |
| 第三节 优化方案实施的保障措施 |
| 一、缓释多级流转模式的法律风险 |
| 二、完善对多个主体的尽职调查 |
| 三、加强产品发行中的信息披露 |
| 第六章 研究结论及展望 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 后记 |
（9）涉农融资租赁资产证券化风险控制研究 ——以“中银渤海-宜信租赁一期专项计划”为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究方法及内容 |
| 1.2.1 研究方法 |
| 1.2.2 研究内容 |
| 1.3 创新点及不足 |
| 1.3.1 创新点 |
| 1.3.2 不足 |
| 第2章 文献综述与资产证券化风险控制相关理论 |
| 2.1 文献综述 |
| 2.1.1 关于资产证券化的研究 |
| 2.1.2 关于资产证券化风险控制的研究 |
| 2.1.3 文献评述 |
| 2.2 资产证券化风险控制相关理论基础 |
| 2.2.1 资产重组理论 |
| 2.2.2 信用增级理论 |
| 2.2.3 信息不对称理论 |
| 2.2.4 风险管理理论 |
| 第3章 案例介绍——“中银渤海-宜信租赁一期专项计划” |
| 3.1 发行背景 |
| 3.1.1 宜信融资租赁公司简介 |
| 3.1.2 宜信融资租赁公司资金来源 |
| 3.1.3 宜信融资租赁公司融资困境 |
| 3.2 “中银渤海-宜信租赁一期专项计划”概况 |
| 3.3 主要参与机构及运作流程 |
| 3.3.1 主要参与机构 |
| 3.3.2 运作流程 |
| 第4章 案例分析——“中银渤海-宜信租赁一期专项计划” |
| 4.1 宜信涉农融资租赁资产证券化的潜在风险分析 |
| 4.1.1 基础资产池构建环节 |
| 4.1.2 交易结构设计环节 |
| 4.1.3 交易运行环节 |
| 4.2 “中银渤海-宜信租赁一期专项计划”风险控制所采取的措施 |
| 4.2.1 基础资产池构建环节风险控制措施 |
| 4.2.2 交易结构设计环节风险控制措施 |
| 4.2.3 交易运行环节风险控制措施 |
| 4.3 “中银渤海—宜信租赁一期专项计划”风险测评 |
| 4.3.1 基础资产池信用风险量化分析 |
| 4.3.2 主要承租人违约压力测试 |
| 4.3.3 资产池现金流压力测试 |
| 4.4 “中银渤海-宜信租赁一期专项计划”风险控制评价 |
| 第5章 结论和建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 建议 |
| 5.2.1 发起机构层面 |
| 5.2.2 受托机构层面 |
| 5.2.3 政府层面 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）魔方公寓资产支持证券的风险评价（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的和意义 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 技术路线 |
| 1.4 本文的主要贡献 |
| 第2章 文献综述与相关理论 |
| 2.1 文献综述 |
| 2.1.1 国内研究现状 |
| 2.1.2 国外研究现状 |
| 2.1.3 文献评述 |
| 2.2 相关理论 |
| 2.2.1 资产证券化理论 |
| 2.2.2 模糊分析理论 |
| 第3章 魔方公寓资产支持证券介绍和问题提出 |
| 3.1 魔方公寓资产支持证券的基本信息 |
| 3.2 魔方公寓资产支持证券介绍 |
| 3.2.1 结构介绍 |
| 3.2.2 基础资产介绍 |
| 3.2.3 定价介绍 |
| 3.3 魔方公寓资产支持证券风险问题的存在 |
| 第4章 魔方资产支持证券的风险成因分析 |
| 4.1 魔方资产支持证券的理论分析 |
| 4.1.1 结构风险识别 |
| 4.1.2 基础资产风险识别 |
| 4.1.3 定价风险识别 |
| 4.1.4 其他风险识别 |
| 4.2 魔方公寓资产支持证券的量化分析 |
| 4.2.1 模型的构建 |
| 4.2.2 二级风险指标评价 |
| 4.2.3 一级风险指标评价 |
| 4.3 魔方公寓资产支持证券风险评价结果分析 |
| 第5章 案例的启示和建议 |
| 5.1 启示 |
| 5.2 风险管理建议 |
| 参考文献 |
| 附录一 |
| 附录二 |
| 附录三 |
| 致谢 |
四、资产证券化的基本理论及风险量化分析（论文参考文献）
- [1]信用卡不良资产证券化产品信用风险研究 ——以“建鑫2018-6”为例[D]. 徐嘉仁. 电子科技大学, 2021
- [2]我国城市商业银行信用风险问题研究[D]. 辛怡萱. 吉林大学, 2021(01)
- [3]“建鑫2018-1”不良资产支持证券信用风险研究[D]. 邓皓木. 北京交通大学, 2020(04)
- [4]城市水务治理PPP融资模式的财务风险研究 ——以碧水源为例[D]. 陈顺意. 暨南大学, 2020(04)
- [5]方正证券供应链金融ABS风险控制研究[D]. 李清菁. 长沙理工大学, 2020(07)
- [6]G公司汽车金融资产证券化风险管理研究[D]. 王文源. 华南理工大学, 2020(02)
- [7]植物品种权证券化研究[D]. 张璐. 山东科技大学, 2020(06)
- [8]供应链金融保理资产证券化优化方案研究 ——以苏宁供应链2号资产支持专项计划为例[D]. 彭斐然. 华东师范大学, 2020(10)
- [9]涉农融资租赁资产证券化风险控制研究 ——以“中银渤海-宜信租赁一期专项计划”为例[D]. 王成勇. 河北金融学院, 2020(12)
- [10]魔方公寓资产支持证券的风险评价[D]. 庞阿杰. 上海师范大学, 2019(02)